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2016年 ストレステスト・ソリューション パート2:ソリューションの分析/評価

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2016/04/01
キュビラス・ディンデニス・コン

Abstract


システム上重要な金融機関が規制で義務づけられているストレステストに費やす費用は年間7,500万ドルを超えると推計され、実行可能な運用モデルとソリューションへの探求は続いています。セレントは、全社規模で実施するストレステストに対応可能なソリューションを評価しました。

KEY RESEARCH QUESTIONS
1 将来の持続可能なストレステストのエコシステムを構成するのはどのようなアーキテクチャと運用モデルか?

2

セレントの「ABCDベンダービュー」によると、市場で最も有力なソリューションベンダーは?
3

既存のストレステストベンダーおよびソリューションの強み/弱みと差別化要因は何か?


今年も銀行は、米国の包括的資本分析調査(CCAR)およびドット・フランク法ストレステスト(DFAST)、欧州のストレステストという2つの大規模なテストの実施を義務づけられています。ここ数年は定期的にストレステストが実施されており、2010年にこうしたテストが始まってから、銀行業界は非常に高い規制のハードルを不完全ながらもクリアしようと努めてきました。しかし、特に業務/IT部門に関しては、次のハードルを越えるための体制整備はなお不十分と言えるでしょう。

事例証拠に基づくと、米国のシステム上重要な金融機関がストレステストおよびCCARを実施するために投入する費用は年間7,500万ドルを超えると推計されます。ストレステストを行うためには膨大かつ緻密なインフラ、データおよびアプリケーションが必要ですが、こうしたコスト負担の大きさは、完全なストレート・スルー・プロセッシングの機能を備えたエンド・ツー・エンド・ソリューションがまだ非常に少ないことを示しています。それが最優先課題であるにもかかわらず、多くの金融機関では組織全体のストレステストを通常業務に組み入れる取り組みがいまだ続いているのが現状です。

シリーズ第2弾となる今回のレポートは、次世代のストレステスト機能の実現を可能にするベンダーとソリューションを分析/評価します。

現段階では、第1および第2世代のベンダーソリューションを分けているのは以下の要素です。

  • ストレステストに関する情報の保管場所をカバーする機能
  • ストレステストのエコシステムを構成する全要素の「ストレート・スルー・インテグレーション」
  • バランスシートと利益見通しの分析を行う枠組みと機能
  • モデルの開発・導入環境の統合レベル
  • 規制当局向け報告書の作成/提出、予算策定、資本計画、予測アプリケーションなどの周辺分野と連携する能力

しかし、市場に投入されているソリューションは一様ではありません。規制で義務づけられているストレステストに必要なコストとリソースを削減するためにはパズルの様々なピースを組み合わせ、リスク管理、ディスクロージャーの報告、財務管理といった業務全体でデータの整合性と提供内容を向上させる必要があります。

「長期的には、要件は集約され、財務とリスクの情報および報告の整合性が図られるでしょう。こうした動きはストレステストの規制だけでなく、会計基準(IFRS 9)や資本/流動性およびリスクデータ統合に関する規制(バーゼルⅢ)といったその他の規制動向によっても加速しており、コストの制約を背景に効率性の向上が求められています」と、セレント証券プラクティスのリサーチディレクターでレポートを執筆したキュビラス・ディンは述べています。

本レポートは、リスク/資本/財務管理部門に及ぶ全社規模のストレステスト機能の長期的な持続可能性、一貫性および再現性を実現するために必要なベンダーのソリューションを評価するシリーズの第2弾です。

本レポートは60p、21図と20表で構成されています。

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Insight details

分野
キャピタルマーケッツ, コーポレートバンキング, リテールバンキング, ウェルスマネジメント
Subscription(s) required to access this Insight:
リスク&コンプライアンス, フィナンシャルリスク
種類
レポート
拠点
欧州/中東/アフリカ, 北米