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OTCデリバティブとストラクチャード・プロダクトの価格決定ソリューションにおけるベンダー評価

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2009/05/06

Abstract


価格決定およびバリュエーション機能の透明性向上を求める動きが拡大しています。金融機関やソリューションプロバイダーは、価格決定分析やモデルを断片的に取り入れるアプローチを見直し、プロセス全体の連続性に配慮すべきとセレントは考えます。

経済危機を経て金融改革へと向かう中、取引価格の決定手続き、ポートフォリオのバリュエーション手続きの連続性を促す金融機関に対する監視や用件はかつてないほど厳しくなっています。このため変革の最前線にいる金融機関は、少なくとも、多数のエンドユーザーのニーズに適切に対応し、ステークホルダーの管理のために合理化された一連の価格決定システムやデータインフラを構築し、自らの価格誘導システムに対する説明責任を果たす必要があります。

セレントの最新レポート「OTCデリバティブとストラクチャード・プロダクトの価格決定ソリューションにおけるベンダー評価」は価格決定ソリューションの市況を分析し、金融機関による価格決定システムおよび分析システムの構築と改善をサポートする先進的ベンダーについて取り上げています。

レポートで論じている主なテーマは以下の通りです。

  • 金融機関は価格決定やバリュエーションの失敗からどのような教訓を得たか。
  • 取引の価格決定や有価証券のバリュエーションに関する金融機関の取り組みはどの程度進んでいるか。
  • 価格決定ソリューション市場の変化に影響を与えているのはどのような動きか、またそれはどのように発展しているか。
  • 金融機関が有価証券の価格決定およびバリュエーションに関するソリューションを評価する場合、主要ソリューションプロバイダーについてどのような情報を入手すべきか。
  • 金融機関がソリューションを選定し、導入する際にはどのような戦術的・戦略的アプローチをとるべきか。

「これからは、説明責任をあいまいにする、ブラックボックス化する、その場しのぎの価格決定を行うといったやり方はもはや通用しません。規制、会計、監査およびリスク管理などに等しく配慮し、全体のバランスをとることが重要となっています」とセレントのシニアアナリストでレポートを執筆したキュビラス・ディンは述べています。

本レポートは、経済危機後のOTC取引およびストラクチャード市場における価格決定とリスク管理について、さらには経済危機が金融機関に及ぼす影響について最新かつ詳細な分析を行っています。レポートではこの分野に進出しているベンダー8社(Andrew Kalotay, FinCAD、Numerix、Pricing Partners、Quantifi Solutions、SciComp、SunGard Reech、UnRisk / MathConsult)とそのソリューションを紹介しています。

本レポートは13図と15表を含む全60ページで構成されています。