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資産運用のパフォーマンスと要因分析:ベンダー動向

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2017/03/26
ジェイ・ウォルステンホルム

Abstract

アセットマネジャーがその価値を示す上で、パフォーマンスと要因分析は最も重要視されるポイントです。パフォーマンス分析は投資プロセスに不可欠であるだけでなく、競争が激化する法人顧客市場において、顧客とのコミュニケーションやマーケティング上でも極めて重要になっています。

KEY RESEARCH QUESTIONS
1 パフォーマンス分析がかつてないほど重視されているのはなぜか?

2

パフォーマンスおよび要因分析をめぐる新たな動きはどのようなものか?
3

最新のシステムにはどのようなものがあるか、この分野の専門ベンダー、プラットフォームベンダーは?

パフォーマンス分析ツールは、これまでも常に投資プロセスに組み込まれてきました。そして今では、より高度かつ定量的な機能を備え、様々な商品に対応可能な、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)に準拠したツールを各ベンダーが提供するようになり、アセットマネジャーの新たなニーズに応えています。

アセットマネジャーが新たなタイプのスマートベータ型ポートフォリオの開発を進め、パッシブ運用とアクティブ運用に大きな差がなくなるのに伴い、株式投資に関する要因分析の変数は増え続けています。アセットマネジャーと投資家の双方にとって、(単なる運や確率ではなく)各要因のウエート調整によってアルファを達成するためには、全ての要因の構成要素ごとにパフォーマンスを評価する必要があります。

「今日の投資環境では、資産オーナーは、パフォーマンスの成果を定量的に説明できるアセットマネジャー、つまり、まずパフォーマンスの全体像を説明した上で、要因分析の詳細な結果とそれらを視覚化した図表を示し、設定変更可能なモバイルからのアクセスを提供できるアセットマネジャーが選ばれる傾向があります」と証券プラクティスのシニア・アナリスト、ジェイ・ウォルステンホルムは述べています。

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Insight details

分野
キャピタルマーケッツ
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ウェルス&アセットマネジメント, キャピタルマーケッツ
種類
レポート
拠点
欧州/中東/アフリカ, 北米