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ニューヨーク証券取引所の注文執行クオリティ

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2015/12/02
アンシュマン・ジャスワル

Abstract

ニューヨーク証券取引所における電子発注システム(EOB)のシェアは、前回調査の58%より減少し、 57%となっています。一方、スペシャリストと指定マーケットメーカー(DMM)のシェアは前回と同様29%で、マーケットメーカーのシェアは12%から13%へと少しだけ増加しました。

KEY RESEARCH QUESTIONS
1 NYSEにおいて取引量とシェアにおいて上位はどこか?

2

様々なスピードのパラメータにおいて優れているのはどこか?
3

約定価格のパラメータにおいて優れているのはどこか?

本レポートは、2015年7月1日から2015年9月30日までの3ヵ月間に執行された370億件を超える売買注文の分析結果をまとめたものです。セレント証券プラクティスのシニアアナリスト、アンシュマン・ジャスワルが、90の市場参加者を注文執行のスピードと約定価格に基づいて評価し、ランク付けしました。

EOBの約定価格の改善ではNYFX ConvergEx Millennium ATS、 KCG MatchIt and Barclays ATSが上位を占めています。注文執行のスピードでもKCG MatchIt、 NYSE Arca 、Nasdaq PSXがトップ3を占めています。約定価格、スピードを合わせた総合ランキングではKCG MatchIt と NYSE Arcaが他のEOBをリードしています。

マーケットメーカーの中で、約定価格の改善では Citadel Securities、 G1 Execution Services、BNY Capital Marketsが上位を占め、注文執行の平均スピードではCitadel Securities、Knight CapitalとUBS Securitiesがトップにランクされています。

スペシャリストとDMMについては、IMC Chicago, Virtu Financial, and Barclays Capitalが約定価格の改善で他をリードしています。また、注文執行の平均スピードではBarclays Capital、KCGと IMC Chicagoがトップ3にランクされています。

マーケットセンターの中では、NYSE Arca, Citadel Derivatives, UBS Securities, and IMC-Chicagoがスピードと約定価格の改善の点においてトップとなっています BATS BYX Exchange、Nasdaq MCとKnight Capitalがそれに続きます。

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Insight details

分野
キャピタルマーケッツ
Subscription(s) required to access this Insight:
ウェルス&アセットマネジメント, キャピタルマーケッツ, リスク&コンプライアンス, フィナンシャルリスク
種類
レポート
拠点
北米