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ニューヨーク証券取引所における注文執行クオリティ

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2006/05/26

Abstract


セレントは包括調査の一貫として、ニューヨーク証券取引所(NYSE
)上場銘柄を扱うマーケットセンターの比較評価をしました。

セレントの調査レポートでは、約2億件の注文と約2,000億に及ぶ株式のデータを分析し、主要マーケットセンターの比較評価をしました。その結果、受領した注文に対する約定価格のクオリティではイー・トレード、注文執行のスピードではMadoffがそれぞれトップにランクされました。

約定価格 執行スピード
1 イー・トレード 1 Madoff
2 NYFIX 2 National Financial Services
3 Automated Trading Desk 3 NYFIX
4 National Financial Services 4 イー・トレード
5 UBS Securities 5 Trimark
Madoff
出所:セレント

セレントのCEOで今回のレポートを執筆したオクタビオ・マレンジは、「興味深いことに、最良執行価格を提供しているマーケットセンターは、執行スピードも他に比べて速いという傾向がありました。ナスダック市場の場合は、執行スピードの速いマーケットセンターは約定価格が見劣りするという傾向がありますが、NYSEではこうしたトレード・オフはありません」と述べています。

調査結果から、NYSEのスペシャリストの中では、Performance Specialist GroupVan der Moolenが約定価格に関して最も高いパフォーマンスを提供していることがわかりました。また、スペシャリストによって約定価格と執行スピードに大きな開きがあり、注文執行クオリティの差が顕著であることがうかがえました。

本レポートは、22図と5表を含む全37ページで構成されています。

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Insight details

分野
キャピタルマーケッツ, ウェルスマネジメント
Subscription(s) required to access this Insight:
ウェルス&アセットマネジメント, キャピタルマーケッツ
種類
レポート
拠点
アジア, 欧州/中東/アフリカ, 南米, 北米