バイサイドの投資リスク管理 パート2: リスク管理テクノロジーとイノベーションの必要性

セレントは、アルファ運用をめぐるデジタルイノベーションのドライバーと、トレンドから取り残されないために資産運用会社が取るべき戦略を考察しました。

セレントは、アクティブ運用とクオンツ運用を手がける資産運用会社を対象にサーベイを実施しました。本レポートは、その結果を分析するシリーズの第2弾で、アクティブ運用マネージャーの業務プロセスの最適化と、アルファ創出に向けた中長期的な戦略、そしてイノベーションを実現する要因を取り上げます。

本リサーチを通じてセレントは、現在のアセットマネージャーの事業環境や各種規制の動向、リスク環境、そしてITインフラが、運用リスク管理テクノロジーと業務プロセスにどういった影響を与えるのか、ポートフォリオ管理やリスク管理担当者の視点から考察しました。

本レポートでは、資産運用会社の戦略や業務、データ管理・活用における課題を浮き彫りにし、次世代のデジタル化を追求する手法を模索します。セレントは、本レポートの執筆に先立ち、アクティブ運用とクオンツ運用を手がける資産運用会社・合計40社以上を対象にサーベイを実施しました。回答者の多くは、北米や欧州、そしてアジアの先進国の運用会社で、債券・株式を中心にデリバティブを含む様々なアセットクラスに投資しています。そして大部分は、運用資産残高が500億ドルを超える最大手クラスの運用会社です。