Bâle II: une fausse impression de sécurité?

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12 March 2003

Abstract

New York, NY, USA Mars 12, 2003

Bâle II: une fausse impression de sécurité? Un rapport publié par Celent

Le report de Bâle II et son insistance sur la répartition des capitaux namoindrissent pas limportance dune gestion proactive du risque des institutions financières.

Les Unes de la presse de ces vingt dernières annéesdepuis la faillite du plus grand fond dinvestissement mondial jusquà leffondrement de la Baringont stimulé la coopération entre les institutions financières et les autorités de contrôle afin de développer des techniques universelles et sophistiquées de gestion du risque et de répartition du capital. Dans le dernier rapport de Celent, Bâle II, une fausse impression de sécurité?, Celent analyse lévolution de laccord de Bâle sur ladéquation des capitaux et limpact que la proposition pour un Nouvel Accord de Bâle sur les fonds propres, dite Bâle II, aura sur la profession.

Daprès ce nouveau rapport, les dépenses mondiales sur les seules initiatives de risque opérationnel pourraient au moins atteindre 12 milliards de Dollars américains en 2005.

La nouvelle charge de capital liée au risque opérationnel est de loin le changement le plus significatif laccord. A cause de la nature vague du risque opérationnel qui, tel quil est défini par le comité de Bâle, inclut des processus commerciaux aussi divers que la maintenance des systèmes IT et des traitements commerciaux, beaucoup dentreprises devront se battre pour respecter la date limite dimplémentation, déjà deux fois reportée et actuellement fixée fin 2006. Les grandes entreprises internationalement actives auxquelles laccord était originairement destiné, ont tendance à aller plus loin grâce à leurs énormes ressources et budgets. Les entreprises de taille moyenne devront se battre davantage puisque leur taille augmente la complexité dune exécution réussie des nouvelles approches de gestion du risque et de répartition du capital. Les plus petites entreprises peuvent rapidement utiliser les nouvelles techniques de Bâle mais, sauf dans lUnion Européenne où son adoption est obligatoire, il y a moins de pression des autorités de contrôle pour le faire.

"Lindustrie des services financiers a mis du temps à intégrer les leçons des industries des techniques et des productions" dit Michael Haney, senior analyste de Celent et auteur du rapport. Bien que dimportants progrès aient été réalisés dans le domaine de la gestion du risque financier, incluant les risques de crédit et de marché, les programmes de mesure du risque opérationnel ont seulement été développés et sont en cours dintégration dans la gestion au jour le jour dun beaucoup plus petit groupe dinstitutions.

"Le challenge majeur sera de définir et de quantifier les métriques du risque opérationnel taillées pour des lignes métier individuelles. Les entreprises ont besoin de donner limpulsion appropriée afin que le management et les autres dépositaires ne développent pas seulement lapproche initiale correcte mais sassurent également quelle incorpore le concept damélioration continue des processus

, dit M. Haney.

Ce rapport présente deux études de cas et propose des recommandations sur la façon dont les banques peuvent créer lenvironnement et le cadre appropriés au déroulement réussi dun programme de gestion du risque.

Ce rapport comprend 14 graphiques et 4 tableaux.

Une

table of contents est accessible en ligne.

Tous les membres des services détude Celent Communications peuvent télécharger automatiquement le rapport en cliquant sur licone de gauche.

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Insight details

Content Type
Reports
Location
Asia-Pacific, EMEA, LATAM, North America
Special Interest
Risk Management & Compliance